책소개

정량적 거래 전략은 정량적 기술을 사용하여 성공적인 거래 프로그램을 개발하는 포괄적인 가이드입니다. 이 책은 통계 분석, 알고리즘 거래 및 위험 관리를 포함한 다양한 주제를 다룹니다. 또한 실제 거래 상황에서 이러한 전략을 구현하는 방법에 대한 실질적인 조언을 제공합니다. 당신이 노련한 상인이든 방금 시작하든,이 책은 거래 성과를 향상시키기 위해 정량적 기술의 힘을 활용하는 데 도움이됩니다.

저자소개

목차

확률 이론
통계
선형 대수
계산법
시계열 분석
기계 학습
데이터 시각화
프로그래밍 언어 (Python, R, Matlab)
금융 시장 및 도구
포트폴리오 최적화
위기 관리
거래 전략
시장 미세 구조
알고리즘 거래
고주파 거래
시장 데이터 분석
시장 영향 모델링
주문서 다이나믹스
시장 유동성
시장 효율성
행동 금융
기술 분석
기본 분석
정량 분석
몬테 카를로 시뮬레이션
검은 색 choles 모델
옵션 가격
변동성 모델링
돈의 시간 가치
자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)
차익 거래 가격 이론 (APT)
효율적인 시장 가설 (EMH)
위험에 대한 가치 (var)
예상 부족 (ES)
위험의 조건부 가치 (CVAR)
샤프 비율
Sortino 비율
정보 비율
젠슨의 알파
트레이너 비율
최대 드롭 다운
꼬치와 첨도
상관 관계 및 공분산
회귀 분석
주요 구성 요소 분석 (PCA)
요인 분석
클러스터 분석
신경망
지원 벡터 머신 (SVM)
의사 결정 트리